他们要求罚款500元，这合规吗？

商场直接罚款不合规。依据《消防法》等，商场应劝阻吸烟，无效则反映给执法部门。直接罚款可能侵犯你权益，若不及时处理，可能导致你遭受不公正的经济损失。
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商场无权直接罚款，常见处理是劝阻或报警。若你非商场员工，应选择报警处理；若为内部人员，需查看内部规定是否合法再决定。
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商场无权罚款。应对方式：1.若为外部人员，被要求罚款时可拒绝，并建议商场报警处理；2.若为内部员工，先核实内部罚款规定是否合法，不合法可拒绝并向上级反映或报警；3.无论何种情况，都应保留证据，如罚款通知、视频等，以便后续维权。